ANALISIS PENGARUH SENTIMEN MEDIA SOSIAL X TERHADAP PERGERAKAN HARGA BITCOIN MENGGUNAKAN MODEL MACHINE LEARNING

Prasaddas, Komang Nitay (2025) ANALISIS PENGARUH SENTIMEN MEDIA SOSIAL X TERHADAP PERGERAKAN HARGA BITCOIN MENGGUNAKAN MODEL MACHINE LEARNING. S1 - Sarjana thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

	Text (COVER-ABSTRAK) COVER.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (243kB)
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (839kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (999kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Download (37kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA-LAMPIRAN) Daftar Pustaka dan Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB)
	Archive (SOURCE CODE) Sourcecode - 21.11.4376.zip Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text (PUBLIKASI) Publikasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pergerakan harga Bitcoin dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek fundamental, teknikal, hingga sentimen pasar. Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pergerakan harga Bitcoin adalah sentimen yang terbentuk di media sosial. Media sosial sering menjadi wadah diskusi bagi investor dan trader dalam menentukan keputusan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat hipotesis bahwa sentimen di media sosial dapat memberikan pengaruh terhadap fluktuasi harga Bitcoin dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan machine learning untuk menganalisis sentimen yang terbentuk dalam media sosial X selama periode tertentu. Algoritma Bidirectional Long Short-Term Memory (BiLSTM) yang sudah dilatih sebelumnya digunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen terhadap teks yang diperoleh dari media sosial. Data sentimen yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan metode Pearson correlation untuk melihat hubungan linear antara sentimen dan harga Bitcoin. Selain itu, model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk mengamati pengaruh sentimen terhadap pergerakan harga Bitcoin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelatihan algoritma BiLSTM menghasilkan akurasi sebesar 97%, yang menunjukkan bahwa algoritma ini tergolong baik dalam mengklasifikasikan sentimen media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara sentimen media sosial dan pergerakan harga Bitcoin dalam jangka pendek, meskipun tidak terlalu kuat. Namun dalam jangka panjang, hubungan yang terbentuk antara kedua variabel tersebut cenderung kurang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sentimen media sosial dapat menjadi indikator awal perubahan harga Bitcoin dalam waktu dekat, faktor lain kemungkinan lebih dominan dalam mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin yang terjadi.

Actions (login required)

View Item