PREDIKSI HARGA EMAS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARIMA DAN LSTM

Madhika, Yudha Randa (2024) PREDIKSI HARGA EMAS DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARIMA DAN LSTM. S2 - Magister thesis, Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Text (THESIS) 21.51.2089 Yudha Randa Madhika.pdf Download (6MB)

Abstract

Bagi sebagian investor yang tertarik untuk berinvestasi untuk jangka panjang, emas menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan karena harga emas akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan. Pada kondisi saat ini, investor emas umumnya menggunakan insting dan tebak-tebakan dalam berinvestasi emas karena ada patokan harga emas berdasarkan harga pasar dunia. Karena sifat pasar emas yang multifaktorial dan tidak linier, sulit untuk memprediksi harga emas. Harga emas dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal, seperti lingkungan pasar, krisis ekonomi, kenaikan harga minyak, manfaat pajak, dan suku bunga. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh harga emas dan empat variabel pendukung berupa indikator ekonomi, yaitu harga minyak mentah, indeks harga konsumen, nilai tukar efektif dan indeks pasar saham S&P 500 antara tahun 2002 dan 2022. Model dibangun dengan menggunakan model ARIMA dan LSTM, dievaluasi dengan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percent Error (MAPE). Dengan skenario pengujian alokasi dataset sebesar 80% untuk data training, 20% untuk data testing dan penggunaan data 20 tahun hasil perbandingan harga emas aktual dengan nilai prediksi dari masing-masing model menunjukkan bahwa LSTM memiliki performa yang paling baik dibandingkan dengan model ARIMA(0,1,1) dimana model LSTM memiliki nilai RMSE sebesar 28.841 dan nilai MAPE sebesar 0.030 atau 3% dan hasil prediksi nilai tukar efektif memberikan pengaruh yang paling signifikan terhadap hasil prediksi harga ons emas dunia yang hanya melibatkan variabel nilai tukar efektif dengan menghasilkan nilai RSME sebesar 0.666 dan nilai MAPE sebesar 0.009 atau 0.9%.

Actions (login required)

View Item